Acerca del curso

Este curso proporciona una explicación detallada de las Opciones de Compra (Calls), Opciones de Venta (Puts), el cálculo de ganancias/pérdidas (PNL), el modelo Black-Scholes-Merton (BSM) y las griegas tal como se presentan en la plataforma Gate (por ejemplo, Delta). Además, cubre cómo la volatilidad implícita afecta a Delta, el impacto de la disminución del tiempo (Theta) y la sensibilidad de las griegas a los cambios en la volatilidad implícita (Vega).

Lo que va a aprender

• Cuándo usar opciones de compra;Cuándo usar opciones de venta;Cómo calcular las ganancias y pérdidas en las operaciones con opciones;Factores clave en la fijación de precios de opciones y cómo se aplica el modelo BSM;La definición de Delta y cómo se muestra en la plataforma Gate;Cómo la volatilidad implícita y la decadencia del tiempo afectan a Delta;Introducción a los griegos esenciales de gestión de riesgos: Delta, Gamma, Vega y Theta;Cómo la alta volatilidad en el mercado de criptomonedas impacta la valoración de opciones.