Was ist ADX?

Der Average Directional Movement Index (ADX) ist ein beliebtes Werkzeug in der technischen Analyse, das zur Beurteilung der Stärke von Markttrends verwendet wird. Entwickelt von J. Welles Wilder im Jahr 1978, wird es weit verbreitet in verschiedenen Finanzmärkten eingesetzt, einschließlich Aktien, Futures und Devisen. Der ADX wandelt Preisbewegungen im Laufe der Zeit in einen numerischen Wert um; ein hoher Wert deutet auf einen starken Trend hin, während ein niedriger Wert auf einen schwächeren Trend hinweist. Typischerweise deutet ein ADX-Wert über 25 auf einen bemerkenswerten Markttrend hin, und Werte über 50 zeigen einen kraftvollen Trend an. Schwankungen in den ADX-Werten helfen auch, potenzielle Änderungen in der Marktrichtung anzukündigen.

Berechnung von ADX

• Zuerst berechnen Sie den True Range (TR), der am größten ist aus den Unterschieden zwischen dem höchsten und niedrigsten Preis, dem höchsten Preis und dem Schlusskurs des Vortages sowie dem niedrigsten Preis und dem Schlusskurs des Vortages.
• Als nächstes berechnen Sie die Richtungsbewegung (DM), die in aufwärts (+DM) und abwärts (-DM) Bewegungen unterteilt ist. +DM ist der Unterschied zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Hoch, wenn er positiv ist; andernfalls ist er null.
• -DM ist die Differenz zwischen dem vorherigen und aktuellen Tief, wenn positiv; andernfalls ist es null.
• Dann berechnen Sie den 14-tägigen gleitenden Durchschnitt des TR (ATR), des positiven Richtungsindikators (+DI) und des negativen Richtungsindikators (-DI), die jeweils durch ATR multipliziert mit 100 geteilt durch +DM und -DM sind.
• Berechnen Sie den Directional Index (DX) als die absolute Differenz zwischen +DI und -DI, geteilt durch ihre absolute Summe, multipliziert mit 100.
• Schließlich ist ADX der 14-Tage-Durchschnitt von DX.

Die Berechnungsformel für ADX kann wie folgt zusammengefasst werden:

ADX = 14-Tage-Durchschnitt des DX

Nachdem die Markttrends des letzten Jahres überprüft wurden, ist offensichtlich, dass, wie im Bereich markiert mit "①" innerhalb des blauen Kastens im begleitenden Diagramm dargestellt, der ADX-Wert nach einem Rückgang auf unter 25 sank. Allerdings vergingen in der "②" Region mehrere Tage, nachdem der ADX unter 25 gefallen war, bevor der Markt zu sinken begann. Dies verdeutlicht, dass der ADX-Indikator zwar die Stärke des Trends widerspiegeln und Einblicke in Trendumkehrpunkte bieten kann, jedoch immer noch einen gewissen Grad an Verzögerung aufweist.

Quelle: TradingView

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Was ist ADXcloud?

Wie aus dem beigefügten Diagramm ersichtlich ist, weist der ADX-Indikator eine gewisse Verzögerung bei der Abbildung von Marktentwicklungen auf. Interessanterweise zeigte der ADX trotz stabiler Preise zu diesem Zeitpunkt einen Wert über 25, was auf einen soliden Aufwärtstrend hindeutet. Dies führte zur Entwicklung des ADXcloud, einer erweiterten Version des ADX, die drei neue Parameter integriert:

• Alpha1: Koeffizient für die anfängliche Glättung
• Alpha2: Koeffizient für sekundäre Glättung
• Zeitraum: Dauer des ADXcloud-Zyklus

Darüber hinaus integriert ADXcloud den RSI-Index mit:

• adx_t: Dauer des ADX-Zyklus
• rsi_t: Dauer des RSI-Zyklus
• rsi_treshold: Schwellenwert für das Initiieren von Trades mit RSI
• rsi_close_t: Schwellenwert zum Schließen von Trades mit RSI

Diese zusätzlichen Parameter bringen den Index besser mit den Trenddynamiken in Einklang und ermöglichen es ADXcloud, Verschiebungen in Markttrends effektiver vorherzusagen. So wird es berechnet:

1. Richtungsänderungen

Berechnen Sie den Anstieg ('up') als heutiger Höchstpreis abzüglich gestriger Höchstpreis.

Berechnen Sie den Rückgang ('down') als den niedrigsten Preis von gestern abzüglich des niedrigsten Preises von heute.

Positive Directional Movement (+DM) tritt auf, wenn 'oben' größer ist als das Maximum von 'unten' oder Null; sonst ist +DM Null.

Negative Directional Movement (-DM) tritt auf, wenn 'abwärts' größer ist als das Maximum von 'aufwärts' oder Null; andernfalls ist -DM Null.

1. Wahrer Bereich (TR)

TR wird als Maximum der folgenden Werte festgelegt: die Differenz zwischen dem Höchst- und Tiefststand des heutigen Tages, die absolute Differenz zwischen dem Höchststand von heute und dem Schlusskurs von gestern sowie die absolute Differenz zwischen dem Tiefststand von heute und dem Schlusskurs von gestern.

1. Bewegungsrichtung

Wie berechnet man die Bewegungsrichtungsindizes:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

Die Zahl 14 repräsentiert den Periodenparameter, der uns den Zeitrahmen für die Analyse dieser Bewegungen angibt.

1. Diplust und Diminust

Diplust ist eine Formel, die den aktuellen positiven Richtungsindikator (+DIt), den vorherigen positiven Richtungsindikator (+DIt−1) und den vorherigen geglätteten Wert (Diplust−1) kombiniert, die alle durch einen Gewichtungsfaktor alpha1 angepasst werden, den Sie wählen können.

Diminust ist ähnlich wie Diplust, aber für die negativen Richtungsindikatoren. Es kombiniert die aktuellen, die vorherigen und die zuvor geglätteten negativen Richtungsindikatoren, die durch den gleichen Gewichtungsfaktor alpha1 angepasst sind, den Sie nach Ihren Wünschen einstellen können.

So glätten Sie die Bewegungsrichtungsanzeigen:

Die erste Runde des Glättens:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 ist der Gewichtungsfaktor für die erste Glättungsphase, der die Indikatoren weiter verfeinert.

Die zweite Runde des Glättens:

Alpha2 ist der Gewichtungsfaktor für diese zweite Glättungsphase, der die Indikatoren weiter verfeinert.

1. Wie man ADXcloud berechnet

Wann sollten Sie ADXcloud verwenden?

Die ADXcloud- und DAX-Indikatoren werden zur Bewertung von Trends eingesetzt, während der RSI (Relative Strength Index) ein Momentum-Indikator ist, der die Geschwindigkeit und Größe von Preisfluktuationen misst. Typischerweise deutet ein RSI über 70 auf eine überkaufte Situation hin, während Werte unter 30 einen überverkauften Zustand anzeigen. Die Verwendung von ADXcloud in Verbindung mit RSI kann Ihre Erfolgschancen erhöhen. Eine Strategie mit einer hohen Erfolgsquote beinhaltet bestimmte Bedingungen für das Ein- und Aussteigen aus Trades:

Einstiegsbedingungen:

• Um Long zu gehen (kaufen): Geben Sie einen Handel ein, wenn ADXcloud größer als 0 ist und RSI über 50 liegt.
• Um short zu gehen (verkaufen): Geben Sie einen Handel ein, wenn ADXcloud kleiner als 0 ist und RSI unter 50 liegt.

Ausstiegsbedingungen:

• Um eine Long-Position zu schließen: Beenden Sie den Handel, wenn der RSI 50 überschreitet, plus einem spezifischen RSI-Schlusswert (rsi_close_t) oder wenn sich die ADXcloud von positiv auf negativ verschiebt.
• Um eine Short-Position zu schließen: Beenden Sie den Handel, wenn der RSI unter 50 minus einem bestimmten RSI-Schlusswert (rsi_close_t) fällt oder wenn sich die ADXcloud von negativ auf positiv verschiebt.

Wie man mit der ADXcloud-Strategie auf Gate.io beginnt

Gate.io macht es Benutzern einfach und unkompliziert, die ADXcloud Strategie bereitzustellen. Bis zum 12. April liefen 2.405 ADXcloud Strategie-Bots, mit Investitionen von über 313.000 Dollar und einer siebentägigen annualisierten Rendite von 26,60%. Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um loszulegen.

1. Navigieren Sie zu Gate.io und wählen Sie im oberen Menü "Handelsroboter" aus. Gehen Sie dann zum "Roboterplatz", wählen Sie "Roboter erstellen" und greifen Sie auf die Seite "Vertrags-CTA" zu.

Quelle: Gate.io Strategiebot

1. Scrollen Sie, um die ADXcloud-Strategieoption zu finden, und klicken Sie, um mit der Erstellung Ihrer Strategie zu beginnen, was Sie zu einer Einrichtungsseite führt, wie unten gezeigt.

Quelle: Gate.io Strategybot

Sie werden Ihren Handelsroboter benennen und beschreiben, einen Gewinnbeteiligungsverhältnis für andere festlegen, die Ihren Trades folgen. Die Handelsumgebung ermöglicht sowohl USD- als auch kryptowährungsbasierte Transaktionen, mit der Möglichkeit, in Perpetualkontrakte über ein breites Spektrum von Kryptowährungen einzusteigen.

Zur Klarstellung: Transaktionen in USD beinhalten Gewinne oder Verluste in Stablecoins. Transaktionen in Kryptowährungen bedeuten, dass sich Ihre Gewinne oder Verluste auf die Menge der Kryptowährung auswirken, mit der Sie handeln. Zum Beispiel verringern Verluste in einem Bitcoin-basierten Vertrag Ihren Bitcoin-Bestand, während Gewinne ihn erhöhen.

Sie erhalten auch Optionen, um Ihren Hebelmultiplikator entsprechend Ihrer Risikotoleranz festzulegen und Ihren Anlagebetrag entweder direkt oder durch Anpassen eines Prozentreglers zu spezifizieren. Darüber hinaus können Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Limits konfigurieren, um Ihre Strategie automatisch zu stoppen, nachdem ein bestimmtes Gewinn- oder Verlustniveau erreicht wurde.

In Bezug auf die Strategieeinstellungen des Bots

Parameterkonfiguration: Unter den Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter-Einstellungen befinden sich die Strategieparameterkonfigurationen des Roboters, zu denen zwei Glättungsexponenten, die ADX-Periode, die RSI-Periode, der RSI-Öffnungsschwellenwert und der Schließschwellenwert sowie die Periode und die Anzahl der platzierten Aufträge gehören.

Jeder Index hat bestimmte Standardwerte:

• ADX-Glättungskoeffizient 1: Erforderlich, Ganzzahl, Eingabebereich [1,99], Standardwert 20
• ADX Glättungsfaktor 2: Erforderlich, Ganzzahl, Eingabebereich [1,99], Standardwert 17
• ADX-Zeitraum: Erforderlich, Ganzzahl, Eingabebereich [3,50], Standardwert 14
• RSI-Zeitraum: Erforderlich, Ganzzahl, Eingabebereich [3,50], Standardwert 8
• RSI Eröffnungsschwelle: Erforderlich, ganze Zahl, Eingabebereich [1,25], Standardwert 5
• RSI-Schlusswert: Erforderlich, Ganzzahl, Eingabebereich [1,40], Standardwert 25; und der RSI-Schlusswert muss größer sein als der RSI-Eröffnungswert
• Zeitraum: Standard-MA (Gleitender Durchschnitt) Parameter. Obligatorisch, Optionen sind 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag, Standard 1 Stunde
• Anzahl der platzierten Aufträge: Optional, Standard ist leer

Quelle: Gate.io Strategiebot

Fazit

Zusammenfassend stellt ADXcloud eine Handelsstrategie dar, die für Verträge konzipiert ist und sich auf die Anpassung an Markttrends konzentriert. Es verbessert den traditionellen ADX-Ansatz, indem es eine bessere Volatilität und Trendempfindlichkeit bietet, insbesondere für Kryptowährungsanlagen, und dadurch eine höhere Erfolgsquote erzielt. In Verbindung mit dem RSI-Indikator, der die Trendstärke bewertet, erhöht es deutlich die Genauigkeit von Trendvorhersagen.

Neben ADXcloud bietet Gate.io eine Reihe von Handelsrobotern, die verschiedene Strategien nutzen, darunter solche, die auf MACD, MACD-RSI, doppelten gleitenden Durchschnitten und Bollinger-Bändern basieren. Sie sind eingeladen, mehr über diese Strategien auf Gate.io zu erkunden. Roboterplatz.